Probabilidade de estatísticas forex

FOREX ROBOTS.

FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.

DEVE LER & # 8211; Como as estatísticas podem ajudar na negociação.

A estatística é um corpo matemático que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Soa familiar? Ele deve, porque isso é sobre o mercado Forex. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas, no entanto, previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem de longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e, geralmente, é assim que são as coisas. A estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar Forex. Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais os princípios que sempre devem ter em mente durante a negociação.

1. Os movimentos globais do mercado não podem ser previstos, mas em determinadas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, e isso é como os lucros são feitos. É claro que 95% dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso acontece apenas porque eles não têm idéia do que é realmente o comércio. O comércio é estatística.

& # 8220; Hoje, o EURUSD subirá & # 8221; & # 8211; Esta é uma declaração fundamental errada, sob quaisquer circunstâncias.

& # 8220; EURUSD é provável que venha hoje e # 8221; & # 8211; Esta é a declaração correta. No Forex, não estamos lidando com certezas, só lidamos com probabilidades.

2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria feito lucros com o mercado forex. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e a história tende a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem uma e outra vez. É para nós para identificá-los.

3. Qualquer sistema pode ser lucrativo por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um ou dois dias, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é o momento para a lei ou grandes números serem explicados. De acordo com a sua definição, Lei de números grandes # 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar o mesmo experimento um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve ser próxima do valor esperado e tenderá a se aproximar uma vez que são realizadas mais tentativas. # 8221;

O que exatamente isso significa? Uma moeda tem dois lados. Se você joga uma moeda, a probabilidade de subir de cabeça e cauda é 1/2 = 0,5 = 50%. Se você jogar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma linha, mesmo que a probabilidade global seja de 50% porque o número de testes é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você jogar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50%, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas.

Como é a lei do grande número importante na análise dos sistemas forex? Em primeiro lugar, ele diz que os resultados de curto prazo não significam nada. Qualquer sistema ruim pode produzir 10, 20 ou mesmo 50 vitórias consecutivas, mas, no entanto, é garantido que falhe no longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado subiu e desce por 50 pips e os níveis de suporte / resistência não estão quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros ... até as primeiras notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e obtenha lucros excelentes ... até a tendência final. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve poder sobreviver por períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta, mais muito mais durante períodos lucrativos.

4. O número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, digamos que temos um sistema que faz mil transações por ano. É um sistema robusto? A resposta é & # 8220; nós não conhecemos & # 8221; mesmo que o número de negociações seja grande. Por quê? Porque, durante um ano, não passou por todos os aspectos do mercado.

Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x $ X, então sim, é um bom sistema. Se faz 13 mil negócios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva é ajustada para um único aspecto de mercado. Se faz 3.000 negócios durante 13 anos e continua a ser lucrativo, ainda é um sistema ruim. Por quê? Porque se não negociasse durante uma condição de mercado desconhecida, então ela é ajustada de curva para um único aspecto de mercado. Se isso faz 13 mil negócios e o lucro dobra (eu não menciono nada sobre retirada aqui), isso significa que ele ganhou $ X durante um ano e $ X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual dos lucros.

5. Qualquer sistema pode ser rentável somente em backtests se forem adicionadas muitas regras. Adicionando múltiplas regras significa encaixe de curva na forma mais pura. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para futuros mercados, mesmo que tenham funcionado no passado. O ajuste de curva, adicionando múltiplas regras, é um truque usado por vendedores comerciais de EA. Posso saber se o sistema está cheio de preenchimento apenas olhando sua curva de patrimônio. As regras de curto prazo que não têm sentido a longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos drawd0wn (por exemplo, não troque entre 12.03.2007 e 30.04.2007 e # 8221;). Se a curva de equidade aponte para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, e por isso eu gosto de curvas de equidade feias que mostram claramente o período de retirada.

Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​no forex, ignore-os e prepare-se para falhar. Nos seguintes artigos, vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez dos nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward.

Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem a longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos de Alpari UK sem dados de furos, aqui estão minhas descobertas:

Entre 0 e # 8211; 60 pips - & gt; 311 dias entre 60 e # 8211; 90 pips - & gt; 850 dias.

Entre 90 e 8211; 120 pips - & gt; 847 dias.

Entre 120 e 8211; 150 pips - & gt; 586 dias.

Entre 150 e 8211; 180 pips - & gt; 326 dias.

Entre 180 e 8211; 210 pips - & gt; 214 dias.

Entre 210 e 8211; 600 pips - & gt; 286 dias.

Ao estudar a tabela acima, percebo que o mercado freqüentemente se move entre 60 e 150 pips (850 + 847 + 586 = 2280 dias de um total de 3420 dias, o que significa 66%).

A primeira idéia que vem à minha mente é o comércio de pullbacks. Por exemplo, se a tendência aumentar, espero por um pequeno retracement e depois compre EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar as ondas 3 e 5, por favor veja o artigo sobre como o mercado forex se move). Mas quanto tempo é a onda 2 ou 4? Eu não sei disso, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção.

Go long rule: a tendência foi direta no dia anterior (Close [1] - Open [1] & gt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Gota curta: a tendência diminuiu no dia anterior (Close [1] - Open [1] & lt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Parar a perda e tirar proveito não é mais de 150 pips cada. Me levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest:

Após 30 segundos de observar a curva de equidade, eu o descartei desde o início, porque parece ser apenas uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007-2009 e não foi tão bom no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips.

10.000 / 13 = 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Assim, a relação de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir.

Agora você vê por que as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex?

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Previsão de Forex com Probabilidades.

06/09/2018 9:00 am EST.

Atuar como se alguém soubesse onde um investimento, como um par de moedas, acabará por ser um meio fácil para um comerciante receber seu chapéu para ele. Os bons comerciantes de Forex analisam os mercados e falam em termos de probabilidades, não com certeza, escreve Bradley W. Gareiss de Forex.

Muitas vezes eu ouço começar comerciantes falar como se eles saibam o que os mercados irão fazer a seguir. Na realidade, comerciantes experientes costumam falar em probabilidades e tipicamente têm alguma forma de análise para respaldar sua opinião.

Ninguém pode dizer que um determinado par de moedas (ou outro instrumento financeiro) se moverá para um ponto exato com certeza absoluta. Na verdade, sinto que é ingênuo pensar que qualquer um pode prever a direção de um par de moedas com absoluta certeza durante um determinado período de tempo.

Certamente, às vezes você poderia estar correto se você preza acertadamente que um par se moverá para o nível X com certeza absoluta. No entanto, haverá outras vezes quando o mercado não seguir seu caminho. É por isso que devemos lidar com as probabilidades, porque ninguém sabe com certeza o que acontecerá em um determinado par de moedas.

A razão pela qual nunca podemos saber onde um par de moedas está com absoluta certeza é que os mercados se movem com base na vontade de cada participante do mercado.

Vamos supor que alguém afirmou: "o EUR / USD definitivamente aumentará para o ponto X, antes de cair para o ponto Y." Eles estão dizendo que eles sabem exatamente o que cada participante do mercado (ou comerciante) está pensando, como cada um desses participantes planeja agir e como cada participante responderá às ações de cada outro participante. Escusado será dizer que ninguém poderia ter essa informação.

No entanto, não é incomum ver previsões ousadas que definem definitivamente a direção em que uma moeda irá emparelhar e exatamente onde o movimento começará e terminará. Ninguém pode conhecer esses tipos de movimentos com certeza.

Pior ainda, não é difícil encontrar previsões que digam algo como "comprar o USD / JPY em X ou você vai se arrepender". Essa afirmação sem fundamento não fornece praticamente nenhuma informação útil, porque não temos idéia de quanto tempo seria um comércio, ou onde as saídas (parada e limite (s)) são.

Sem ser muito áspero, fique atento a qualquer um que afirma ter certeza de onde um par de moedas está indo. Claro, todos têm direito a sua opinião, mas isso não significa que eles sabem o que acontecerá depois.

Mesmo que um iniciado conhecesse uma mudança de taxa de juros antes do seu lançamento, isso não significa que eles possam prever exatamente como o mercado atuará. E se a taxa de juros aumentar brevemente o par em grandes pedidos de stop-sell que realmente movem o mercado para o dia? E se os participantes do mercado considerassem que a taxa seria maior, então o par se move mais baixo?

Há cenários intermináveis, mas é praticamente impossível prever como todos os participantes do mercado atuarão em um mercado em constante mudança.

Portanto, devemos pensar em probabilidades. Não importa quão sensacional seja sua análise, às vezes você simplesmente estará no lado errado do mercado. Se você está olhando para anúncios de notícias fundamentais, uma combinação de ferramentas técnicas ou uma média móvel simples, o que os comerciantes estão procurando são padrões que colocam as probabilidades em seu favor para que eles lucrem com o longo prazo. Em outras palavras, eles estão procurando como o mercado reagiu no passado a certas condições e especulando sobre a probabilidade de o mercado reagir no futuro em condições semelhantes.

Independentemente das ferramentas que você usa para analisar o mercado, você ainda está trabalhando com probabilidades. Se você encontrar um sistema que seja rentável durante um longo período de tempo, esse sistema provavelmente colocará as probabilidades do seu lado.

Estes sistemas vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Alguns comerciantes (como as tortugas famosas) perderam muito mais trades do que ganharam. No entanto, quando ganharam, eles geralmente ganharam grandes.

Alguns comerciantes tentam ganhar a grande maioria de seus negócios enquanto arriscam muito, mas ganham pouco. Claro, existem todos os tipos de variações e métodos além desses dois exemplos.

É evidente que não é necessário saber onde o mercado irá em cada comércio individual. Em vez disso, é importante ter um sistema que coloque as probabilidades em seu favor em um grande tamanho de amostra de trades.

É muito fácil ver por que não faz muito sentido ficar muito animado quando um comércio ganha ou muito chateado quando uma troca perde. Enquanto as probabilidades continuarem a durar um longo período de tempo, os resultados individuais para cada comércio são quase sem sentido.

Eu perco trocas o tempo todo e também todos os outros comerciantes. A chave é gerenciar essas perdas corretamente para que o histórico de longo prazo seja lucrativo. A linha inferior: pensar em negociar em termos de probabilidades é um passo fundamental para se tornar um comerciante bem sucedido.

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Quais são as chances de marcar um comércio vencedor?

Quando muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moedas - com uma chance de 50% de estar em um determinado lance. Alguma coisa tão simples quanto um lance de moeda pode ser efetivamente aplicado ao mercado? Pode, pelo menos, fornecer-nos algumas ferramentas para abordar os mercados, e pode ser aplicado de muitas outras maneiras do que se poderia esperar. As visões atuais de um comerciante de probabilidade podem ser completamente erradas, e eles poderiam muito bem ser por que eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação e a uma seção comumente ignorada, mas parte integrante do sistema financeiro - estatísticas. Não fique assustado com a palavra "estatísticas"; tudo será explicado em inglês simples e sem muitos números ou fórmulas.

Compreendendo o lance de moedas.

Embora, espero, ninguém faça negócios de curto prazo completamente aleatórios, vamos começar com esse cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido (como um lance de moeda), uma série de lucros ou perdas sinalizam quais os resultados futuros? Não! Não em negociações aleatórias. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50%, independentemente dos resultados obtidos antes.

Funciona acontece em eventos aleatórios 50/50. Uma corrida refere-se a uma série de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela que exibe as probabilidades de tal corrida; em outras palavras, as chances de lançar um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha.

Aqui é onde nos deparamos com problemas. Digamos que acabamos de fazer cinco negociações lucrativas seguidas. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar correto (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50%, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio rentável parecem extremamente remotas, mas, na verdade, esse não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50%! As pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) ao não conseguir perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e a probabilidade de eles ocorrerem. Uma vez completada uma série de cinco negócios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida de potencial, e depois que os resultados estão em cada troca, começamos de volta ao topo da tabela, sempre. Isso significa que cada comércio tem 50% de chances de trabalhar.

A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entram no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isto simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus negócios de forma diferente para entender se eles são simplesmente "sortudos" ou a habilidade real está envolvida. As estatísticas aplicam-se em todas as linhas temporais, e é isso que devemos lembrar.

Agora, e quanto a um investidor de longo prazo que fez três transações nos últimos dois anos que foram rentáveis? Esse comerciante está exibindo habilidades? Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma série de três, e isso não é difícil de realizar mesmo em resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (seja um dia ou um ano, diferirá pela estratégia de negociação); Isso também será refletido no longo prazo. Precisamos de dados comerciais suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar as probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, também é um mês e ano em que os negócios foram colocados.

Um comerciante que colocou 30 transações por semana superou as chances diárias e as probabilidades mensais por um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante de longo prazo fazer negócios que durarem mais de um ano, levará vários anos a mais para provar que sua estratégia é rentável durante este período mais longo e em todas as condições do mercado.

Quando consideramos todos os marcos de tempo e todas as condições do mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os cronogramas e como mover as chances mais do nosso lado, atingindo uma chance aleatória de 50% de estar corretas. Vale ressaltar que, se os lucros forem maiores do que as perdas, um comerciante pode ser direito a menos de 50% do tempo e ainda obter lucro.

Como os comerciantes lucrativos ganham dinheiro.

O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz com que os mercados sejam uma aposta de 50/50 como em nosso exemplo de moeda. Os preços das ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles que entendem as estatísticas, isso prova que as corridas (tendências) nas ações ocorrem. Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se de que a "curva de sino" que seus professores sempre falaram), mas é distorcida e comumente referida como uma curva com uma cauda gorda (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis ​​de forma consistente se eles usam tendências, mesmo que estejam em um período de tempo extremamente curto.

Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de comércio pesquisado pode não ser defeituoso, mas está experimentando uma corrida aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de refinar). Também deve pressionar aqueles que foram lucrativos para monitorar continuamente suas estratégias, de modo que continuem a ser rentáveis.

Esta informação também pode auxiliar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são frequentemente publicados com retornos espectaculares; Saber um pouco mais sobre as estatísticas pode nos ajudar a avaliar se esses retornos provavelmente continuarão ou se os retornos acabassem por ser um evento aleatório.

Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex.

Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex.

Para serem bem sucedidos, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter os ganhos comerciais antes de ter a capacidade de entender os números e medi-los.

Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um comerciante "bom" e um grande é a compreensão das métricas e métodos para calcular desempenho e ganhos.

As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados.

É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e pelos consultores especializados (EA).

Distribuição normal.

A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais diz ser "normalmente distribuído".

A "distribuição uniforme" implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos tão uniformemente quanto possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.

Однако, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal", e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.

A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço do par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo.

Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal.

Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva.

As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, no entanto, as regras da distribuição normal oferecem um poder preditivo mais útil. Например, um comerciante pode calcular que o movimento "médio" do preço diário de um par forex é, digamos, 50 pips.

No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 также 50 pips ou entre 50 также 70 pips.

De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média) e cerca de 95% serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios-padrão da média.

A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam se mover um determinado valor durante um determinado período de tempo.

No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que parece durante cálculos de distribuição normais.

A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados.

Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.

Então, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 trades para alcançar conclusões estatisticamente confiáveis ​​quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios.

Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco.

Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios.

Se o sistema comercial for lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média.

A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática de qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).

Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.

E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada de desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).

Dispersão e desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e maior será o risco. Do mesmo modo, quanto menor for o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema.

Например, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de comércio forex:

Número de Comércio X (Ganho ou Perda Comercial)

No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que a expectativa matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente lucrativa.

Однако, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior; Este sistema comporta riscos significativos.

Aqui está o resto da matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas dos negócios, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor.

следующий, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada e a soma de todos esses quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1.

Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira troca em nosso exemplo:

Сделка 1: -17.08 - 4.26 = -21.34, а также (-21.34) 2 = 455.39.

O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é $ 96.71.

Assim, o comerciante forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: a expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por troca, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.

Pode-se ver que o comerciante arrisca cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade de ganhar US $ 4,226 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.

Além do risco de um sistema de comércio específico, os comerciantes de forex também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a freqüência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios.

Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram "aleatórios" e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.

Например, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante da perda esperada de cada pedido de perda de parada desencadeada ao negociar este sistema.

Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.

A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também quantas vitórias / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.

Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população.

O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é:

Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população.

Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de comércio forex:

Z = [N x (R - 0,5) - P] / [(P x (P - N)] / (N - 1)] ½

N é o número total de negócios durante uma série;

R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras;

P é igual a 2 x W x L.

W é o número total de negociações vencedoras durante uma série.

L é o número total de trocas perdidas durante uma série.

As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (например ++++ ou -). R conta o número dessas séries.

Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto ele pode ser.

Tão importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de negócios. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro .

Se o Z-score estiver perto de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal. A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados desses negócios.

Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor.

E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais para ajudar a gerenciar riscos.

Sharpe Ratio.

O Razão de Sharpe, ou o índice de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se para o risco.

O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Например, um comércio que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.

Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os Retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados somando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios.

AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema de negociação pode ser avaliada de maneira mais próxima ao usar a Razão de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação.

Razão Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.

Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos "seguros", como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.

Uma vez que mais de 99% de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Sharpe Ratio, mais eficiente será o sistema de negociação.

Например, se a Razão de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, indica que a probabilidade de perder é inferior a 1% por troca, de acordo com a regra de 3 sigma.

Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes.

No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios.

Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso?

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Probabilidade na negociação Forex.

Compreenda o conceito de probabilidade de conhecer suas chances de sobrevivência, dado os seus sistemas de negociação escolhidos ...

Saiba quais são suas chances antes de entrar no cassino.

Este artigo não se destina a ser definitivo sobre o tema da probabilidade, que é tão grande e profundo que está além do alcance de uma página web simples.

Destina-se a dar alguns exemplos extremamente importantes de probabilidade que qualquer comerciante de forex deve estar ciente, a fim de minimizar o risco em suas negociações.

Muitas pessoas & # 8211; e parece, a maioria dos comerciantes & # 8211; acho que eles entendem a probabilidade, pelo menos em um nível básico e # 8230;

Por exemplo, na minha cidade natal (Melbourne, Austrália), o clima de verão é razoavelmente previsível: uma série de dias cada vez mais quentes que levam a um dia quase insuportavelmente quente que cai em uma tempestade e seu segundo período de frio.

Talvez eu tenha envelhecido por ter vivido aqui há tanto tempo, mas a maioria dos Melburnians parece concordar. Portanto, é lógico que, se tivéssemos apenas três ou quatro dias cada vez mais quentes seguidos, poderíamos esperar que haja uma mudança legal ou fria nos próximos dias. Acontece que é assim que acontece normalmente.

Esta é uma noção bastante simplista da idéia de probabilidade no entanto. Certamente, não traduz muito bem a idéia de probabilidade na negociação, que está muito mais alinhada matematicamente.

O lance de moedas: a mais simples e provavelmente a melhor ilustração de probabilidade na negociação de divisas.

Isto introduz uma das principais leis da probabilidade, a lei dos grandes números. Isso indica que quanto maior a amostra de moeda joga, mais perto podemos esperar que o resultado real corresponda ao resultado esperado.

Utilizamos esta lei nos sistemas de negociação backtesting: quanto mais iterações de um teste, mais precisos nossos resultados.

A probabilidade também está envolvida no cálculo do valor esperado. Este é o cálculo de quanto esperamos vencer ou perder de cada comércio tomado por um determinado sistema de negociação. É baseado na probabilidade numérica do número de vezes que o sistema ganha combinado com o tamanho de cada vitória. Vá para quanto dinheiro eu preciso trocar por uma explicação completa.

Você provavelmente já ouviu o título # 8220; A Random Walk down Wall Street & # 8221 ;. O Random Walk referido aqui também é baseado na probabilidade. A probabilidade neste caso é um evento de 50%, ou lance de moedas. Se nos dirigimos em uma caminhada e caminhe um quarteirão para o norte, então jogue uma moeda para decidir se vamos seguir um outro bloco ao norte ou voltar para um bloco ao sul, estamos ilustrando o conceito da caminhada aleatória.

Há alguns resultados fascinantes disso. Dado um passeio infinitamente longo - um em que continuamos para sempre caminhando de um quarteirão e lançando uma moeda para ver qual direção caminhamos no próximo - a probabilidade de que possamos retornar para onde começamos é de 100%. Em outras palavras, sempre retornaremos ao nosso ponto de origem em algum momento.

Paradoxalmente, as chances de nós em algum momento ser cem blocos do nosso ponto de origem também são 100%!

Você pode perguntar qual é o objetivo de indicar esses fatos? Eu os dou porque os comerciantes muitas vezes cometem o erro de pensar que um sistema comercial com uma pequena probabilidade de ganhar mais do que perde pode ser negociado de forma rentável.

O simples fato é que você deve basear o valor do sistema no valor esperado, nada mais. O conceito de Gamblers Ruin pode levar o ponto para casa.

Gamblers Ruin é uma variação de Random Walk. Suponha que um jogador com $ 1000. Cada aposta que eles colocam é de US $ 100. Se a probabilidade de ganhar é de 50% - como em lançar uma moeda - então existe uma probabilidade de 100% de que acabarão por perder todo o seu dinheiro! Eles darão todos os seus US $ 1000 para o casino se eles jogarem por tempo suficiente, assim como o caminhante na caminhada aleatória, eventualmente, fica a cem blocos de casa em algum momento.

Alguns outros fatos sobre a probabilidade de que você gostaria de saber se você está pensando em usar um sistema com uma vantagem muito leve:

Qual é a probabilidade de lançar uma moeda duzentas vezes e encontrar pelo menos uma série de seis ou mais cabeças ou caudas em uma fileira?

Qual é a probabilidade de ter pelo menos uma seqüência de cinco cabeças ou caudas em uma linha?

Não esqueça essas cordas de cabeças e caudas se traduzem em cordas de perdedores em qualquer sistema comercial que ganhe cerca de 50% do tempo. Então, se você trocar esse sistema, é importante estar preparado para tais riscos de perdas, eles são inevitáveis!

O último exemplo é talvez o mais surpreendente de todos & # 8230;

Se você tirou a dica da bola Lotto, talvez tenha adivinhado a resposta: o número recorde de vermelhos consecutivos é 34! O que eu tenho certeza de que você concorda é comida para pensar!

A compreensão da probabilidade realmente o ajudará a controlar as futuras estratégias e sistemas de negociação. A linha inferior é: concentrar-se no valor esperado e fazer o seu teste de retorno na maior amostra de dados que você pode.

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Olá, erron, estou aproveitando suas lições e espero aplicar seus ensinamentos à negociação real. estamos meio do mundo à medida que vivo uma califa do sul. EUA. agora tenho 90 anos e começo muito tarde para aprender maneiras de trocar forex. meus negócios de demonstração até agora são 8 ou 9 perdedores de 10, então eu tenho muito a aprender. Eu realmente aprecio o que você faz e continuará a estudar suas lições. meu objetivo é criar uma renda estável para complementar minha pequena renda, mas eu aceito que haverá perdas com lucros, então eu não tenho ilusões de ser um milionário durante a noite. paciência e persistência talvez me levem para lá. Obrigado pelo que você faz. len.

Uau, a partir dos 90 anos, isso é inspirador! Não é de todo incomum perder a maioria de seus negócios quando você começa pela primeira vez, e é bom ver que você está apenas trocando demo até encontrar seus pés como comerciante.

Muito obrigado pelas suas amáveis ​​palavras, e espero poder continuar a ajudar.

Lindsay Evans diz.

Obrigado pela primeira aula de probabilidade na negociação.

Eu não sou realmente um homem de jogo, mas entendo de onde você vem com esta lição.

Eu também sou um vitoriano, mas vivo perto do rio Murray no norte. Cresci nos subúrbios de Melbourne, mas aproveito a paz e a quietude do país na minha aposentadoria.

Eu tenho negociado por cerca de 5 anos agora, mas ainda não fez uma fortuna. A principal coisa é que eu não consegui perder uma fortuna e encontrar todas as vezes que eu avançava Eu parecei arruiná-lo e acabar de volta onde eu comecei.

Estou ansioso para suas lições e conselhos e espero poder fazer algumas melhorias no meu comércio no futuro.

Obrigado pelo feedback & # 038; palavras gentis. Eu invejo seu lugar no país, ficando a poucos anos da aposentadoria # 8216; para o arbusto & # 8217; Eu mesmo. Cresci em Gippsland e, depois de toda a vida na cidade, sinto falta do espaço e do silêncio.

Você já fez bem não ter desastres comerciais e espero que você também obtenha algo da AuthenticFX que ajude 🙂

Você é super. Desde que comecei a ler suas coisas da AuthenticFX, eu realmente posso ver a luz na negociação. Espero fazer mais boas e aproveitar a negociação.

Sithembiso, muito obrigado pelos comentários, muito feliz por você estar curtindo o site. Desejando-lhe o melhor no futuro!