Rhino option trade

Sizetrade.

Rhino Options on ES Futures Signal.

Opções em Futures ES-Mini S & # 038; P500 Relação de Recompensa de Risco: varia de 1: 1 a 1:10 Rácio de Sucesso: 40% Sinal Preço / Mês: $ 899.

Descrição.

A opção Rhino Options on ES Futures usa indicadores para aproveitar os potenciais ganhos ao contrário, minimizando o nosso risco de queda. Nós trocamos principalmente de curto prazo com as chamadas e colocações de dinheiro. A estratégia implementa uma recompensa de risco que varia de 1: 1 até 1:10.

US $ 899 / Mês.

Swing Trade: Duração Média: 7 Dias.

** Estamos absolutamente certos de que você amará negociar o Rhino Signal, mas, se por algum motivo você não quiser continuar com o sinal, apenas envie-nos um email dentro de 48 horas após a compra para um reembolso total - Não há perguntas feitas!

* Os lucros projetados são baseados no desempenho histórico passado. O desempenho passado não é indicativo do futuro.

Comece a negociar Futuros hoje.

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Theta Trend.

simples. negociação de opções objetivas.

Onde nós vamos daqui.

Tem sido um par de meses silenciosos ao redor do site e estou atrasado para um anúncio que afeta o futuro da Theta Trend. Como muitos leitores sabem, acredito que existem paralelos filosóficos entre mercados e vida. Como um blog de primeira pessoa, essa crença fez seu caminho na minha escrita e no conteúdo de [& hellip;]

Reverse Harvey Adjustment para um longo prazo Broken Wing Butterfly & # 8211; (Vídeo)

Visão geral: o vídeo abaixo faz referência ao período de vencimento de $ 29, 2018 $ SPX Broken Wing Butterfly. O comércio foi iniciado com 85 DTE, em escala, e depois ajustado devido a um lucro aberto. O video abaixo fala sobre um possível ajuste do Reverse Harvey para o comércio. Em última análise, optei por um ajuste menos agressivo e [& hellip;]

Manutenção de baixa manutenção, artesanato e ajustes de borboleta com asas quebradas de baixo estresse.

Resumo: Ultimamente, parece que tem muita conversa sobre as borboletas de Broken Wing no mundo das opções. Existem vários populares BWB & # 8220; renda & # 8221; negocia como Rhino, Road Trip e Kevlar. Esses negócios são negociações de renda típicas, onde você está começando com alguma estrutura inicial e depois ajustando-a com base no movimento do mercado, [& hellip;]

Comentário do mercado de fim de semana 27/5/2018 e # 8211; $ SPX, $ RUT, $ VXST, $ VIX, $ VXV.

Market Stats: Big Picture: Uma das verdades dos mercados é que não conseguimos escolher o ambiente de mercado. Os investidores querem mercados que aumentam o tempo todo, os comerciantes costumam querer volatilidade e os vendedores premium querem volatilidade implícita maior do que a volatilidade percebida. Nem todos esses ambientes existem simultaneamente e a diversificação nos ajuda a gerenciar diferentes ambientes. [& hellip;]

Ali Pashaei on Weekly Put Selling And Beyond.

Artigo & amp; Atualização do Conteúdo do Curso 6/3/2018: Recentemente eu ouvi a forma Ali e ele mencionou que houve algumas preocupações sobre a venda de opções nuas e / ou as pessoas esperam ter uma variação de spread de crédito de sua estratégia. Ele disse que na classe número 2 haverá um sistema de spread de crédito baseado em regras (para ser [& hellip;]

Ajustes de borboleta em um mercado avançando rapidamente.

Visão geral: Ninguém gosta de entrar em um comércio apenas para ter um rip do mercado contra você, mas às vezes acontece. Aqueles de vocês que me seguem no Twitter ou observam meus resultados sabem que tive um toque de tempo de entrada desafortunado para o CIB de julho. O comércio foi aberto com 55 DTE em [& hellip;]

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Viagens e negócios.

Documentando minha vida cheia de muita viagem e muita negociação.

2017 & # 8211; O ano da experimentação.

Este ano tem sido um longo ano de experimentação e empurrando os limites da negociação de opções complexas. Eu percebi que uma boa estratégia possui um triângulo de requisitos que precisam ser cumpridos para ser um comércio escalável válido. Ou seja, tem que satisfazer 1) requisitos de expansão de margem e margem 2) Deslizamento, preenchimentos e iniciações da vida real do comércio 3) Bom resultado de backtest.

Antes de 2017, os testes alternativos geralmente eram bons o suficiente porque tudo era padrão e por isso, geralmente, se ele testasse bem, isso faria bem o suficiente em tempo real. Utilizamos PCS de largura padrão e PDS e combos ali, e, em geral, colocá-los eram bastante fáceis e podem ser feitos sem muitos riscos direcionais. IE colocando o PCS em seguida colocando instantaneamente o PDS ou mesmo preenchendo-os como um condor ou borboleta. Não é um grande problema.

Este ano, fiquei entusiasmado com algumas estratégias baseadas apenas em backtests, & # 8211;> backtests realmente bons. Casi & # 8216; jogo final & # 8217; Nada mais precisava de tipo de resultados. Este comércio específico exigiu uma alta entrada de vol e aguardo pacientemente essa entrada no que acabou por ser o menor período de volatilidade registrado, não chegou. O tempo foi desperdiçado de setembro a novembro. Então tivemos alguns dias vermelhos e lambei minhas costeletas prontas para fazer negócios, infelizmente, foi decepcionado. Agora, eu fiz alguns exemplos de testes antes, mas estava em relativamente baixo vol e o comércio foi bom para iniciar em baixa vol, já que o mercado não se moveu muito e eu irei em por que isso acaba sendo importante. Algo que eu não percebi. As larguras não-padrão nos spreads de crédito foram muito difíceis de preencher. Não era uma fruta pendurada, os fabricantes de mercado podiam entender e proteger. Era muito exótico. Juntamente com o PCS, você teve que iniciar longas pontuações que tiveram algum combos @ ATM e alguns OTM (a parcela de cobertura). No entanto, em um mercado em movimento rápido, essas coisas se movem rapidamente. Então, lá, mentiu o esfregaço. Se você tenha preenchido os longos puts, não havia garantia de que você pudesse ser preenchido no PCS. Deixando você incrivelmente exposto. Se você foi preenchido no PCS, isso significava que o mercado estava se movendo contra seus longs (os fabricantes aparentemente os chamavam de STUPIDS) e você pagará um preço realmente ruim por longos à medida que eles se tornem altos em demanda. Preencher esse comércio em tamanho era um pesadelo.

Então, algumas pessoas tinham idéias sobre o uso de índices. Eu dei uma chance no próximo dia vermelho. Novamente, tive mega problemas recebendo preenchimentos sobre isso. Apenas era insustentável. Mas consegui obter cerca de 150 unidades deste comércio através de muita dor.

Os backtests foram excelentes, foi o comércio de todos os comércios ... mas preencher isso ao vivo era uma história diferente. É tudo fácil quando você entra no comércio e pressione commit em um backtest, não tão fácil na vida real.

A próxima edição foi a margem, no início eu não tive muita questão de margem no IB, mas com o passar do tempo, tudo isso parece expandir a margem para 13-14k uma unidade! Isso tornou o comércio quase insustentável de uma perspectiva de margem. Uso bruto do capital. Então, não só tive uma situação de preenchimento de pesadelo, mas tive uma situação de margem de pesadelo. O IB não tem em conta os benefícios completos dos longos abaixo de um determinado delta (neste caso, nossa propagação foi tão grande que a margem atingiu o curto não estava ficando coberta pelos longos). Isso não é um problema em Think or Swim, mas no IB é.

Assim, um comércio de sonhos de backtests tornou-se um pouco o comércio de pesadelo de uma margem e uma perspectiva de deslizamento / iniciação em tempo real. Lições aprendidas e 3 meses de oportunidade potencialmente desperdiçadas.

Estas coisas que você simplesmente não pode saber. E, novamente, este ano foi um ano de explorar todas as nuances da negociação de opções complexas e terminou meu ano na melhor das hipóteses. Mas o ano foi o ano mais bem sucedido no crescimento como comerciante e eu sinto que não há muitas mais pedras para virar. Nós somos (meu grupo PMTT) estão se aproximando do ápice do que é possível com respeito ao triângulo de requisitos em negociações complexas. Adivinha? Foi praticamente um círculo completo para mim. Eu estou ativamente negociando STTs e variantes de fábricas de BSh e o último mês de fazer isso produziu um ótimo resultado. Agora, para formalizar isso como um comércio de base e colocar o capital para trabalhar com o que está comprovado para funcionar e não em complexidades matizadas.

Aqui está o resumo de como o meu ano de memória:

1. Jan / Feb ainda tinha em estruturas Rhino legítimas que ficaram lisas da incrível corrida de truques. Lembre-se disso? Eles odeiam 4% + movimentos ascendentes em um ciclo. Adoro tudo o resto. Durante esse período, comecei a testar o novo material STT / BSH. Comecei com a BSH e esperava conforme as regras para financiar com PCS em um dia de baixa. Eu acho que nós tivemos um touro de 14 dias corrido lá sem oportunidade de financiar, isso é extremamente anormal. Mau momento. Assim, os BSH colocaram dinheiro perdido porque não podiam financiar. Não é um excelente começo. Os STTs, obviamente, como sempre fazem, foram excelentes.

2. Março / Abril, comecei a testar um comércio combinado com o qual eu conheci o PC2 e o PC3. O grupo PMTT parece gostar também. Os testes ficaram loucos. Muito bom. Mas eu costumo calcular os requisitos de margem e colocar o comércio na prateleira. Eu documentei isso no blog aqui mesmo. Coisas emocionantes. Prateleira devido a requisitos de margem de cálculo incorreto (eu entrei em cada segmento em IB e adicionei a margem para cima). Durante este período, utilizamos um método que testou muito bem, mas não conseguiu entregar durante este período específico como forma de financiar o BSH. O combo BSH / STT falhou mesmo. Durante este período, houve uma questão de expiração cruzada que impediu o método de financiamento de pagar os custos da BSH. Estes são todos os métodos de financiamento legados que realmente não usaram. Processo de aprendizado. Backtests do método de financiamento RC fez grande. Apenas tivemos um período ruim aqui & # 8230; o tempo foi pobre.

3. Maio / Junho / Julho Vulnerabilidade extremamente baixa, RCs ainda não funcionam, incapaz de realmente ter oportunidade de colocar alguns bons negócios STT devido ao baixo volume. Comece a olhar para PC2 novamente e faça testes extremos e pretendia apresentar em setembro no grupo PMTT. Básicamente, rompeu mesmo durante esse período. Poor pay off do BSH. O PC2 que começamos em abril teria atingido metas de lucro todos os meses neste ano! O método de financiamento está integrado ao PC2. Infelizmente, eu calculo a margem errada e não iniciou, em vez disso eu usei RCs que simplesmente não pagou o custo do BSH e fomos um pouco rentáveis, mas mais ou menos, mesmo durante esse período. Talvez até 7%?

4. Posso inserir um T5 (apenas cerca de 40k de valor). Junto com a maioria do grupo. Este era um comércio de juicer, um comércio destinado a retomar nossos retornos. É o comércio mais POSEV, mas tem variação. Diferença que posso aceitar. Nós entramos e experimentamos um dos piores problemas que você poderia imaginar devido aos problemas dos mísseis NK. Vol sky disparou em opções de janeiro, mas não tanto em expirações anteriores. Isso provocou grande destruição. A maioria foi recuperada até outubro. Mas este foi o destaque de agosto. Também durante esse período, percebi um erro de margem para PC2 e comecei a pesados ​​testes pesados ​​e estava pronto para implantar uma sessão mastermind em setembro.

5. Sep As idéias de HS3 e Fulcrum saem. Eles testaram tão bem. Sonhe como quase. Leia o início da postagem do meu blog para obter mais informações. Precisava de altas entradas de vol. Vol foi extremamente baixo e histórico. Esperamos pacientemente por oportunidades.

6. Oct Market corre, eu tirei alguns PCs de dezembro no que era baixo recorde, com a intenção de sair do PDS no próximo dia ou mais, qualquer desaceleração. Mais uma vez, o mercado alcançou 1-2% e destruiu minha rentabilidade STT Dec e realmente fui negativo.

7. Nov Eu decido entrar no tamanho moderado de Rhinos pensando que não precisamos de movimentos sustentados e grandes. Isso foi errado, Rhinos foram excluídos com uma perda bastante grande.

8. Dez, finalmente, coloquei todos os negócios de bom núcleo, eles são ótimos e recuperam muitas perdas de antes. A fábrica STT, PC2 e BSH está produzindo excelentes retornos. Em 2018, este será o núcleo.

O interessante de tudo isso é que a complexidade de todas essas estratégias baseia-se exclusivamente em como protegê-los de riscos. Não se trata de procurar o máximo EV ou algo assim. Eu digo EV máximo porque a procura de cobertura máxima é equivalente a maximizar o lucro, pelo menos, de uma perspectiva de risco. Os negócios máximos de EV são trocas que têm a maior expectativa e isso pode ser sem consideração à variação. O maior comércio de EV que conheço é chamado de T5, que é ensinado no grupo PMTT Mastermind.

De qualquer forma. Essa é uma soma do ano. Você pode ver que foi uma série de experiências e backtesting e teste. No verão, eu estava testando uma média de 4 horas por dia em 20 ou mais novas variantes de estratégias. Embora eu ainda possa estar testando o futuro, a maior parte do dinheiro será implementada em combos de STT e autofinanciados BSh. O STT sempre produz, isso ocorreu até 2017, foi o BSH que não foi financiado que causou os resultados do Meh. Isso foi resolvido. Excitado a ver como isso acontece ao longo do ano.

Meu plano vai para a frente ... (HS3, BSH Factory, TTTBSH)

Finalmente, finalizou uma série profunda de backtest das mais recentes configurações de comércio e estou finalizando meu plano para 2018, que estou confiante de que será um ano passado com lucros. A configuração dos planos comerciais é tão robusta.

Desde junho de 2008, acabei de testar e testar e testar todos os vários conceitos tentando configurar de forma coesa um plano para o final de 2017 e 2018. A maior parte do meu tempo livre entrou neste teste e acho que finalmente estou no homestretch . Eu tenho um plano e eu tenho testes extensivos concluídos para a maioria desse plano. O teste foi concluído para o HS3 de janeiro de 2018 até o presente e aqui estão os resultados compostos:

Eu estive esperando por um dia de alta voltagem desde o 5 de setembro, e um simplesmente não chegou. Preciso vol para entrar neste comércio. Eu testei que existem cerca de 20 a 24 entradas por ano, mas alguns anos podem ser tão baixos quanto 12-15. Bom, pois o comércio retornará 10-15% na margem. Então, não só o comércio de Jan a Aug sugado, mas eu posso ter uma maldita entrada para esses novos negócios 🙂 Frustrante. Eu acho que um final de ano é apenas uma data, então a paciência é o que eu exercito.

Quanto ao comércio ao vivo, basicamente até agosto, a negociação não estava indo no meu caminho. Eu estava ao vivo negociando o STT e BSH com financiamento e acabei de ter um tempo terrível pagando as estruturas BSH (como mencionei várias vezes). Eu me deforme em relação aos meus objetivos. Juntei isso com os Rhinos legados desde o início do ano que fizeram HONGA, ele acabou de ser um # 8220; meh & # 8221; ano maldito. Quero dizer, este ano quebrou registros em todas as métricas para a volatilidade e para o dia do dia, as magnitudes e a freqüência, foi tão mal quanto podia para esses tipos de negócios. Juntamente com o fato de que estou esperando para entrar em grandes negócios, e o tempo está correndo, duvido que eu tenha muitas chances para um ano modesto.

Quando conseguimos esse dia baixo, eu estou usando o balcão de comércio para colocar um comércio de 100 unidades e não estou mexendo com o preenchimento. Se conseguirmos mais alguns dias depois disso, eu colocarei outro conjunto de unidades de 100 unidades. Diversão.

Sim, então, quando olho para o ano, sugere negociação ao vivo e resultados, mas foi o maior passo de maturidade de aprendizado e negociação que eu tomei. Isso é bom. Todo o ano foi provavelmente mais de 500 horas de testes e análises. Muitos becos sem saída, mas muitas descobertas, Jeez, a segunda metade do ano estava de volta testando que estava sonhando com isso. Quando eu estava na minha viagem, eu usei o período de 3 horas de sono (meu recém nascido) durante o dia para testar e testar os conceitos e, ultimamente, ele está testando no dia e à noite quando a esposa e a esposa As crianças vão para a cama. Desde junho, penso que houve mais ou menos os conceitos introduzidos e penso que estamos nos aproximando do final da pista do que é possivel rever as estruturas conceituais globais no mercado de opções de ações. Qualquer coisa daqui em diante provavelmente será desempenhar o que nós já testámos. Você pode ver esse manifesto como o grupo, naturalmente, está se movendo para o próximo nível de complexidade & # 8212;> negociação VIX.

Eu estava gostando da idéia de um TTTBSH que protege a configuração inicial de uma fábrica de BSH e fiz um teste extenso sobre isso. Mesmo se você fizer isso em baixo volume, parece funcionar bem, pois o TTT irá proteger até sua configuração adequada (a fábrica).

Tabela de Resultados 2017.

Abaixo está um fragmento dos resultados de 2017 com fatias de tempo para ver os decréscimos relativos em todos os três negócios.

O RED define quando nós expiramos para o comércio, mas às vezes eu rastreiei o que se tivéssemos não. Eu nem vejo uma redução para o HS1 em 2017 (menos do -209 no comércio de 19 de janeiro).

Estarei testando o HS1 em entradas aleatórias, bem como para ver como o DIT muda e como as reduções podem ser obtidas.

Novos Resultados Comerciais.

Eu testei três variantes lado a lado de 2018-2017 com entrada durante um dia de down de SPX de pelo menos 0,5% e um pico VIX correspondente. A entrada High vol torna a gestão do comércio muito mais fácil, quanto mais o pico e baixo, mais fácil é gerenciar. Eu testei HS1, HS2 e o novo comércio de fulcro. Ainda não terminei, mas está perto. Estarei apresentando em uma mente na próxima semana e falarei sobre os negócios e seus resultados.

Até agora, não tive um perdedor para a variante HS1 que administro de maneira específica. A retirada também foi de menos de 400 unidades. Muito muito bom. Os dias médios no comércio são cerca de 48 até agora e o retorno é de cerca de 12,5%. As entradas VOL mais altas às vezes conseguem lucrar em 8-14 DIT especialmente em condições mais baixas. Belo comércio.

Aqui é o que parece na iniciação:

Apesar do que parece à esquerda, em um evento de cisnes negros, ele vai pegar e lidar com isso, mesmo que seja lucrativo.

Aqui, alguns dos negócios iniciaram em torno de 24 de agosto data de falha:

20 de agosto de 2018 ENTRADA.

24 de agosto Dia do acidente.

Apesar do lado esquerdo, ele pega e atinge o objetivo de lucro no dia 21 e quase o dobro da meta de lucro no dia 24.

O mercado mudou-se de 2035 para 1890 e ficou bem.

O mesmo vale para o urso lento de janeiro de 2018 para baixo. Apenas esmaga.

Sim, é um trocador de jogos. Comunista Horny !?

Passou a maior parte do dia a testar e trabalhar com o grupo em pequenos ajustes para o novo comércio. Eu também olhei parâmetros para ajuste, aproveitamento de lucros, expansão de margem e assim por diante. (Alguns ajustes são basicamente usando diferentes sintéticos para melhorar os gregos e assim por diante o IE você pode reduzir o mercado diretamente ou você pode criar a mesma coisa com uma chamada curta e por muito tempo colocar no dinheiro. Mas você então tem alguns benefícios re VEGA (vol ) se o mercado cair re tempo colocado) Então você joga com essas coisas para obter um comércio melhor reagindo, mantendo os perfis relativamente iguais ... longa história curta & # 8212; Buh-Bye STT e BSH. Esse é o problema. Estou dizendo oi a um velho amigo chamado otimismo. Eu estava em condições comerciais nesta semana e pensou que isso mostrou. Acho que, ao mesmo tempo, quero dizer, ainda não tenho os meus combos (PC2) e ainda estava lutando com o financiamento e, assim, que havia uma luz no final do túnel. Eu simplesmente não estava sentindo isso. Agora eu sou.

Como eu disse nas postagens anteriores e acima das quais talvez não estivessem óbvias, a maior parte da minha carteira de negociação atual ainda estava em BSHs individuais, STTs e financiamento lá, NÃO combos. Uma verdadeira luta foi para mim. Eu não tinha vivido com combos ainda (não com grande quantidade). Se eu fosse, seria bom (não tão bom quanto o novo, mas bom). Então, eu ainda estou na velha escola e estou sofrendo com fracos lucros por não conseguir financiar os BSH neste ambiente. O meu financiamento do calendário reverso não funcionou bem, os meus NPs eram quase inexistentes em alguns dos meus financiamentos BSH e os meus STTs sofrem de desvios de opções estranhas (a OTM coloca o valor de retenção). Tudo isso era um pouco uma bagunça e resultou de muitas coisas que não estavam indo no meu caminho. Ainda assim, sou lucrativo, apenas suguei.

Então, agora, eu continuei com os novos parâmetros (quando ganhamos lucros, e se mudarmos uma opção aqui ou ali e assim por diante e jogando com todos os tipos de datas para ver como configurar o lucro na negociação e para Tenho a sensação de tirar-downs e so-on. Eu não poderia continuar com os desenvolvimentos no grupo e no comércio em si re parâmetros. Então, provavelmente, testei isso em várias formas pequenas em todas as datas possíveis 🙂 It & Está usando partes muito conhecidas que eu já troquei milhões de vezes antes, então não é como se ela fosse fazer algo inesperado, mas ainda é necessária diligência. Eu acho que nós o criamos agora.

Eu irei ter uma cesta sólida de 5-6 negócios, todos trabalhando juntos e eu irei ao vivo nas próximas semanas. Eu irei do engenhoso financiamento BSHs, STT bagunça sobre os combos e nas versões eficientes dos referidos combos que realizaram as mesmas coisas com elegância e facilidade com melhores perfis e gregos. A coisa chave é que essas coisas serão uma benção para gerenciar. Ansioso!

O título tinha comunista cúbico nele. Esse poderia ser o nome da variante de comércio como um membro observou que a barraca de Leftie era tão grande, ele continuava pensando em esquerdistas / aviões e nós adicionamos um pequeno chifre pequeno na frente (roubado do comércio de Rinoceronte) daí o nome Horny Communist :). Até que eu gosto. Este comércio mistura propriedades de estilo ATM, mas com proteção de cisne preta embutida.

Brian Larson - comércio de rinocerontes.

Ron Bertino.

Administrador.

Subjacente: RUT entrar em um DTE entre 56 a 84 Capital planejado: $ 25,000 Meta de lucro: & gt; 35 DTE: $ 2500; 10% do capital planejado (o lucro médio é de 5% a 6%) 28 - 35 DTE: $ 2000 (8%) 21 - 27 DTE: $ 1500 (6%) & lt; 21 DTE: $ 1000 (4%) Máxima perda: $ 2500 por tranche (10% do capital planejado) estrutura de partida: 5 x 50/40 colocam borboletas de asa quebradas, com ataque longo superior de 5 a 15 pontos. O ITM geralmente começa com um pouco negativo delta Quando o delta está baixo (menos negativo), significa que o IV é um pouco. Isso ocorre porque a curva Delta torna-se mais plana com o aumento de IV - a opção Deltas de ITM diminui enquanto aumenta a quantidade de OTM. O efeito líquido no BWB é que o aumento no Delta positivo das duas pequenas opções OTM mais a diminuição do Delta negativo da opção ITM é maior do que o aumento do delta negativo da opção OTM distante. Nas condições de alta IV, os BWBs custam menos, pois a curva premium (como a curva Delta) torna-se mais plana. No entanto, ao contrário da curva Delta, onde as opções de ITM Deltas diminuem e amp; OTM Deltas aumenta para aplainar a curva, o prémio para ITM e amp; As opções OTM aumentam. O achatamento ocorre porque o aumento de prémio para as opções de OTM é maior do que o aumento de prémio das opções de ITM. Os BWBs custam menos porque o prémio dos dois shorts aumenta mais do que o aumento no prémio dos dois longos. Configuração de análise técnica ideal: a melhor entrada seria um mercado que está se movendo para baixo (então já está voltado), mas ainda não alcançou suporte. Seria bom ter um apoio para entrar ou abaixo das greves curtas, de modo que o delta vá um pouco positivo e, em seguida, recupere os shorts à medida que vol se colapsa. Além disso, se você acabou de ter um movimento para baixo e saltou com o suporte difícil, pode ser um bom momento para entrar. vol deve ainda ser um pouco elevado, e um% decente do movimento pode já estar no passado. um movimento em qualquer direção a partir daí seria bastante fácil de lidar com a maior parte do tempo. Ele disse que seu menor horário favorito para entrar está em um forte movimento para baixo. Mesmo que os BWBs sejam baratos, se o preço saltar até a entrada (como 150 pontos), será um incômodo perseguir o preço. Brian prefere entrar pelo calendário, e sim pela TA. Ele diz que tem 5-6 contas diferentes. Ele entrou no RUT em 77 DTE. Entrando se houver um movimento forte, isso dificultará a perda, mas como os BWBs custam mais devido à baixa IV, será mais difícil alcançar a entrada de pedidos de metas de lucro. Ele recomenda encaminhar a ordem diretamente para o CBOE. Quando ele usou o "melhor roteamento" & amp; não estava recebendo um preenchimento e amp; e então encaminhado para o CBOE, ele teria o preenchimento. Ele acha que, uma vez que a TOS rooteia uma ordem para outra troca, porque o último está mostrando um preço melhor, a ordem pode estar presa lá e amp; não mudou para outra troca. Em contrapartida, ele pensa que o IB pode continuar a redirecionar ordens.

os ajustes são feitos um por dia, tipicamente no final do dia de negociação Embora existam preços e preços; Pontos de ajuste Delta, Brian diz que a forma da linha T + 0 e amp; A tolerância ao risco do comerciante é mais importante. Portanto, se houver um movimento negativo de preocupação, pode-se ajustar antes de atingir o ponto de ajuste do preço Delta ou ponto de preços: se o preço & gt; 10 pontos acima da longa greve do BWB original: adicione 5 mais BWBs de 50/40, o segundo conjunto de 5 BWB deve ser colocado 20 pontos mais alto do que os BWB originais se, depois de adicionar os 5 BWB adicionais, você achar que os deltas são muito negativos, em seguida, adicione alguns calendários de chamadas OTM com o ponto central de 30 pontos pontos de ajuste OTM delta: ajuste para cima: se o preço estiver dentro da barraca do BWB: se você tiver apenas os 5 BWB iniciais: ajuste quando bateu -25 deltas com RUT se você são totalmente dimensionados com 10 BWBs: ajuste quando você atinge -50 deltas com RUT se o preço estiver fora da barraca do BWB (independentemente de você estar meio ou totalmente dimensionado): ajuste quando atinge -25 deltas com RUT no OptionVue : ajuste quando o segundo de cinco linhas de expiração (primeira linha de validade acima do T + 0) cruza a linha zero em TOS ou ONE: tome nota do seu DTE e desempenhe 25% desse número mova sua data de projeção para a frente dia mais o número que você determinou acima, ajuste quando essa projeção A linha atravessa a linha zero de ajuste para o lado de frente (reduzir deltas negativas): ajuste normal: compre calendários de chamadas OTM para trazer deltas de volta dentro das diretrizes, o ataque central do calendário de chamadas deve ser de 30 a 40 pontos OTM, o short do calendário deve ser na mesma expiração que os BWBs, e os longos devem estar no próximo mês para fora, não alterem o sinal de posição delta (mantenha o deltas negativo, mas dentro das diretrizes). Observe que o "mar da morte" criado pelo calendário não se torna um problema até o final da semana de caducidade na negociação: se o preço ameaçar ir além dos calendários: venda os calendários com lucro e use uma chamada 50-30 BWB para baixar o conjunto T + 0 os shorts da chamada BWB em torno de 10 a 30 pontos OTM ajustes alternativos: rote as chamadas curtas dos calendários de chamadas mais elevados, comprando um spread de débito de chamadas as posições curtas dos BWB de colocação mais elevados, ao vender um spread de crédito que você poderia faça um aumento de 50-30 BWB em vez do calendário, se no início do comércio e você obtém um movimento rápido / rápido, você pode considerar rolar um ou ambos os BWBs ajustes de desvantagem: ajuste quando deltas ultrapassar +25 deltas com RUT (se você está meio ou totalmente escalado) ajuste se a barra diária se fechar abaixo da linha de validade (asa esquerda da estrutura do Rhino) ajustes à descida (reduzir deltas positivas): se você tem calendários: remova os BWB superiores ou o lado positivo Calendários se você for escalado com 10 BWB s e não tem calendários: remova os BWB superiores se você tiver apenas os 5 BWB originais: reverte os BWBs, isto é essencialmente um "reset de comércio" e quot;

O capital planejado para os negócios Rhino será de US $ 25.000. Uma vez que estaremos sobrepostas há 2 meses a maior parte do tempo, o tamanho da conta é de US $ 37.500 (50% maior). À medida que administro esses negócios, vou manter um olho em ambos os números e manter o uso total de capital de acordo com o modelo. Às vezes, isso pode significar reduzir o requisito de margem no mês da frente, a fim de fazer um ajuste no mês de atraso (ou atrasar uma escala de mês de volta até o mês da frente pode ser ajustado / fechado) - este será um bom exercício em gerenciamento de contas e técnicas de redução de capital também. Haverá momentos em que o mês # 3 é 77 ​​DTE quando o comércio do mês # 1 ainda está aberto. Neste caso, simplesmente atrasaremos a entrada do mês # 3 até fecharmos o mês # 1.

Os ajustes negativos com uma única posição não escalada são feitos um pouco mais rapidamente. geralmente, uma vez que o preço está um pouco além das batidas curtas e o delta é +10 ou mais. Basta rolar o BWB de volta nesse ponto.

Na parte de cima, escala quando o preço é & gt; 20 pontos acima do longo. A escala em BWB é 30 pontos maior.

As diretrizes do deltas são ROUGHLY +/- 20 ou mais, mas depende de como a posição se parece. Isto é para uma conta de $ 25k.

Ajustes semelhantes usando calendários de chamadas OTM e / ou BWB's.

Round Table Replay com Brian Larson & # 8211; O Rhino Trade.

Mesa redonda com Brian Larson. Brian apresentou o seu & # 8220; Rhino & # 8221; comércio. O Rhino é um comércio muito resiliente que funciona bem em muitos ambientes de mercado. Brian teve bons resultados ao negociar este sistema ao vivo. Brian respondeu a muitas perguntas sobre o comércio do Rhino e passou por quatro trades de exemplos em diferentes tipos de mercados.

Aproveite a repetição!

Sobre Tom Nunamaker.

Tom ajuda os comerciantes de opções a aprender o Road Trip Trade e executa um grupo comercial popular onde os comerciantes de opções trocam idéias sobre negociação a cada semana. Tom é um comerciante de opções profissional com LEF Capital Advisors LLC, uma empresa de consultoria de comércio de mercadorias na cidade de Nova York e comercializa o capital do cliente.

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